AR(p)平稳性求助? - 经管之家

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AR(p)平稳性求助?

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收藏 2006-02-16

最近看一本书,书中写到:AR(p)平稳性要求模型参数的选取使得序列值Xt在时间趋向无穷时为零,请问各位大侠为什么?

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2006-2-17 19:57:00

其实,这里有一个假定,就是时间序列通过去均值处理,把时间的均值变为0,如果AR(P)平稳,其条件是均值与时间无关,或者当时间趋向与无穷是为零,这是一种渐进稳定的条件.

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2006-2-17 23:01:00

非常感谢,我明白了,书中确实象你所说

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