用R做ARMA(1,0)-gjrGARCH(1,1)，和ARMA(0,0)-GARCH(1,1)模型，用的rugarch包，假定误差服从偏t分布(skewed t distribution),结果得出的系数中，偏t分布的偏斜系数(lambda)大于1，就算减去标准误差还是大于1，,并且均在1%的有意水准下有意。查了skewed t的论文，都说lambda应该是处于(-1,1)之间。

为什么得出的结果超出了取值范围呢？是这个包有问题还是代码出错？或者有其他合理的解释吗？求教！

GARCH模型代码如下

garch<-ugarchspec(variance.model=list(model="gjrGARCH",garchOrder=c(1,1)),
        mean.model=list(armaOrder=c(1,0),include.mean=T),
        distribution.model="sstd")
garchfit<-ugarchfit(garch,data=data,solver="solnp")