历史模拟法计算在险价值VaR - 经管之家

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历史模拟法计算在险价值VaR

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收藏 2019-03-08

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利用历史模拟法计算单支股票的VaR，为什么数据采集区间不同，（比如2014年1月1日-2019年1月1日，和2014年3月1日-2019年3月一日）算出的VaR一模一样呢？求大神解答！

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2019-3-12 10:03:20

你是怎么算的？我这边用万科的数据跑出来的不一样啊

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2019-3-12 16:14:32

杨杜发表于 2019-3-12 10:03
你是怎么算的？我这边用万科的数据跑出来的不一样啊

我是用滚动的收益率算的，我算的有的股票的VaR是不一样的，有的是一样的

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2019-3-12 16:14:33

杨杜发表于 2019-3-12 10:03
你是怎么算的？我这边用万科的数据跑出来的不一样啊

我是用滚动的收益率算的，我算的有的股票的VaR是不一样的，有的是一样的

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2019-3-12 16:14:49

杨杜发表于 2019-3-12 10:03
你是怎么算的？我这边用万科的数据跑出来的不一样啊

我是用滚动的收益率算的，我算的有的股票的VaR是不一样的，有的是一样的

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2019-3-12 16:21:26

杨杜发表于 2019-3-12 10:03
你是怎么算的？我这边用万科的数据跑出来的不一样啊

抱歉，刚刚那条回复了三次。。。比如600753，截至2019年1月2日和截至2019年3月5日，用过去5年的历史数据，滚动的历史模拟法，算出来的VaR都是0.5596，求大神解答！！

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