#加载所需要的包
library(parallel)
library(rugarch)
library(rmgarch)
library("tseries")
library("zoo")
library("forecast")
library("FinTS")
library("vars")
library("MTS")
#模型数据为三变量数据（A,B,C），均值模型为arma(1,1)        
myuspec = multispec(replicate(3, ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = c(1,1)))))
#garch(1,1)，正态分布
mydcc = dccspec(myuspec , VAR = TRUE, lag = 4,
                   lag.max = 12, dccOrder = c(1, 1),
                   distribution = 'mvnorm')
#拟合求结果
fit = dccfit(mydcc , data = Mydata,
                    fit.control = list(eval.se=TRUE))
#mrgarch画图功能
plot(fit)
#得到R类型的动态相关系数
r = rcor(fit, type="R")[,,'1989-08-11']
#A对B的动态相关系数图
plot(rcor(fit, type="R")['A','B',], type='l')

#基础模型，可以按照这个代码进行延伸拓展
#没有写模型检验，欢迎爱心人士补充。