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爱问频道
基于正态分布的分位数回归与极端分位数回归在操作上有什么不同
楼主
Tity-L
927
2
收藏
2019-03-10
悬赏
10
个论坛币
未解决
求解答:用分位数方法衡量银行的系统性风险溢出CoVaR,论文中看到“对 于 单 一 机 构 在 正 常 条 件 下 的 VaR(50%)使用基于正态分布的分位数回归技术估计”,请问各位基于正态分布下的分位数回归与1%分位数回归在操作上有不同吗?还是步骤一样,只是在分位数设置时q=50%,本文在Eviews上操作的。
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全部回复
沙发
Tity-L
2019-3-10 17:53:29
求各位大神指点
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藤椅
期待未来1617
2020-4-2 14:19:01
Tity-L 发表于 2019-3-10 17:53
求各位大神指点
请问你弄明白这个问题了吗?
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