不是同阶单整的变量可不可以做协整？

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收藏 2019-03-11

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我有4个变量，2个变量是非平稳序列，另外2个变量是平稳序列，具体结果如下图，请问这4个变量可以放在一起做协整检验吗？还有就是协整检验有什么意义呢？因为做完协整检验，回归的时候还是要用原数据，而不用差分后平稳的数据，那做不做协整有啥区别？

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2019-3-12 09:58:07

不可以，这不是同阶单整

协整是在数据不平稳的基础上如果检验存在协整关系，就可以用此数据建立模型。
如果是同阶单整的存在协整关系，用原数据建模就行——这才是协整的意义，否则用差分平稳的数据就不需要协整了（都平稳了还要协整干么）

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2019-3-12 13:28:29

胖胖小龟宝发表于 2019-3-12 09:58
不可以，这不是同阶单整

协整是在数据不平稳的基础上如果检验存在协整关系，就可以用此数据建立模型。

如果不做协整检验的话好像也不能做格兰杰因果检验，那我下一步应该做什么，还是要重新找数据？求大神指点~

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