EG两阶段的协整检验显示无协整关系

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收藏 2019-04-07

我现在有两个非平稳序列一个变量是inflation，一个是exchangerate。一阶差分之后平稳，之后做了EG两步法的协整检验
regress inflation exchange
predict e,residual
dfuller e
之后发现p值为0.744，表示残差存在单位根，inflation和exchangerate没有协整关系
接下来应该怎么办呢？

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彦晞

2019-5-5 02:59:46

请问这个问题解决了吗？

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牛牛2011

2019-5-5 11:20:48

彦晞发表于 2019-5-5 02:59
请问这个问题解决了吗？

你是直接用adf检验对残差进行单位根检验提供的Ｐ值进行有无协整检验的判断？如果是的，那就是错误的，建议看看下面的视频，里面除了操作是EViews外，还有一定的理论介绍，可以参考一下，

EG协整检验、误差修正模型eviews视频操作
http://m.iqiyi.com/w_19rv59rsj1.html

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