[求助]做VEC需要平稳序列才行么？

3227

收藏 2008-04-30

比如GDP、出口额、人均收入（均为对数值）这三组数据，已知均为一阶单整，且有协整关系。那么做VEC的时候事不是要用它们的一阶差分序列来做呢？我听说是要这样的，可是如果这样的话，后面的脉冲相应、方差分解等等就都是一阶差分的影响了，这究竟怎么弄得

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2015-1-12 14:38:36

你的这个数据可以做VEC了（协整就行了），应该用差分后的数据做（我个人的观点），可以直接在VEC里做。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2015-1-23 20:59:54

胖胖小龟宝发表于 2015-1-12 14:38
你的这个数据可以做VEC了（协整就行了），应该用差分后的数据做（我个人的观点），可以直接在VEC里做。

牛，怎么翻出这个帖子的？都7年了

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享