[求助]如何对二阶差分后的变量进行解释？

lemon01

10663

收藏 2006-04-06

两个原序列为非平稳序列，二阶差分后均成为平稳序列

并且经检验，二阶差分后的两个序列存在长期协整关系

但是如何对两个二阶差分后的变量进行解释？

一阶差分是不是可以看作增长量，二阶差分怎么解释？

望请各位高手赐教，谢谢！

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鱼小豆子

2011-3-19 14:00:41

同问！等高手回答

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qiaochunxiao

2011-4-22 16:22:32

我也遇到类似问题，我的问题是，两个序列分别是一阶平稳和二阶平稳，然后把二阶平稳那个取下差分，就变成一阶平稳了，接着对取过差分的序列和另一个序列进行回归，最后出来的结果很不好解释

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linxiaozhijia

2012-5-15 22:39:02

来看看那

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宁静海1993

2015-5-11 23:46:18

这个问题我也遇到了，楼主现在知道怎么解释了吗？我感觉没有什么意义了，二阶差分应该是增长率的增长率了，那是什么啊。。波动率吗？我用二阶差分做的VAR和VECM都不知道该怎么解释。。
求大神指导

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magicsun

2015-5-12 09:34:00

好像一般不要二階差分，因為經濟上沒有意義。恩德斯第六章似乎這樣說

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