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求助建模
楼主
wanglei0702
1991
10
收藏
2010-05-15
两个不平稳的序列经过一阶差分之后变成平稳序列,现在想要建立这两个序列之间的关系,该怎么建模呢?比如沪深两市的月平均收盘价?
数据如下:
96.99000 378.7400
40.98000 109.2900
-0.730000 164.7600
141.9200 331.7000
201.0800 444.0000
30.91000 9.560000
-59.48000 -354.7600
45.91000 231.9400
93.78000 147.9400
85.57000 295.2000
261.3000 1045.020
576.1800 980.1400
110.8700 985.8000
94.73000 406.7600
302.9100 509.5000
657.2900 2316.680
268.3800 2078.350
-288.9500 -397.7800
650.3300 2653.110
747.8000 2672.550
333.4700 992.4400
402.4700 666.6000
-1082.990 -3893.490
389.7800 2062.960
-878.1700 -1842.910
-34.85000 -33.83000
-875.8300 -2521.740
220.4000 202.7400
-259.7600 -1456.640
-697.2500 -2677.460
39.62000 99.55000
-378.3500 -1466.090
-103.5900 -444.9700
-564.9900 -1719.940
142.3700 819.1800
-50.35000 -173.0000
169.8500 529.7300
92.19000 592.9800
290.3600 1373.730
104.3600 520.5700
155.3600 625.4000
326.4300 1438.690
452.7000 2104.110
-744.3100 -3085.640
111.6800 621.7700
216.4200 1090.310
199.4500 1189.610
81.84000 213.2000
-287.8500 -1562.770
62.65000 299.4600
57.17000 57.69000
-238.5000 -1331.810
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沙发
moyicheng
2010-5-15 21:30:03
为什么我第一个想到的还是OLS。
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藤椅
gssdzc
2010-5-15 21:33:58
应该去做双变量var模型,可以进行脉冲分析和方差分解,技术含量高一些。简单ols没啥意思
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板凳
woshi007
2010-5-15 21:35:28
你可以看一下 李子奈的《计量经济学》第九章,ARMA模型
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报纸
wanglei0702
2010-5-15 21:35:44
OLS怎么做?最简单的一元回归???
2#
moyicheng
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地板
wanglei0702
2010-5-15 21:36:59
估计双变量模型我是不会做了!现在是要弄论文,建模根本就是一点儿都不会!能指点指点吗???谢谢啦!!!
3#
gssdzc
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7楼
wanglei0702
2010-5-15 21:37:59
请问你那里有这本书的电子版吗?我在弄论文,估计没时间去找这本书了!谢谢~~~
4#
woshi007
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8楼
glorycwr
2010-5-15 22:39:33
看看教材很快就可以弄好的啦
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9楼
VVZZCCXXDD
2010-5-15 23:22:40
1#
wanglei0702
设一个一元方程,使用一元回归就可以了
打开E中的PRO那个小项,然后找E~~~E~~的那个项然后在里面输入一个一元回归方程,或者之前先做个散点图看看回归方程再说
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10楼
wanglei0702
2010-5-16 16:02:04
可是一元回归方程,常数项没法通过t检验。不知道还存不存在异方差、自相关等等!哎~~~
9#
VVZZCCXXDD
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11楼
woshi007
2010-5-16 16:36:11
电子版的书坛子里头,但是好像没有第九章,你去图书馆借一本呗!
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