协整与平稳序列 - Stata专版

1978

收藏 2010-11-17

假设在Y=a+bX1+cX2中， Y 和X1都是I(1)序列, 而X2是I（0）。请问在这种情况下怎么考察Y 和X1是否存在协整关系？多谢！

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2010-11-17 22:50:56

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2010-11-17 23:42:29

可以的。二楼说的那个帖子里和这个不一样。X(1)是1阶单整，X(2)是0阶单整，两个组合在一起，还是1阶单整，而Y是1阶单整，当然可以考察二者是否存在协整关系。

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2010-11-18 09:35:20

3# soso75

谢谢回复，是不是说在此情况下常见的协整检验可以照常应用，而不用考虑某些自变量是I(0)序列？再次感谢！

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2010-11-18 11:59:27

是的，就是这样，另外你也可以看看有关ARDL模型。

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