请问平稳序列与非平稳序列，有没有长期均衡关系呢

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收藏 2014-03-16

最近分析利率、股价和汇率的关系。发现股价和汇率有单位根，为非平稳序列。而利率为平稳序列。这样我如果想对他们协整的话可以吗？
还是应该把他们一起延阶呢？

如果我想构建VAR模型，是不是也得一起延阶呢？

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2015-6-22 23:23:46

协整要同阶单整，但是平稳的序列不建议再差分，因为会过度差分丢失信息。可以考虑将另两个变量做差分或其他形式变换来达到平稳目的。

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2015-7-31 16:07:50

胖胖小龟宝发表于 2015-6-22 23:23
协整要同阶单整，但是平稳的序列不建议再差分，因为会过度差分丢失信息。可以考虑将另两个变量做差分或其他 ...

虽然已经写完论文一年，但是还是谢谢，为其他学弟学妹做出的贡献：）

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