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2019-03-12

三因子模型回归得到各个股票(id)的残差项,然后求每只股票与其他股票残差的相关系数。
公式是: 微信截图.jpg



retrf_i是股票i的收益,

retrf_-i是除i以外其他股票收益。求各只股票与其他股票残差相关系数均值。毕业论文要用,十分感谢!


                              

idretrfmktrfsmbhml

1

0.0521

0.0774

-0.0255

0.0167

2

0.2474

0.0774

-0.0255

0.0167

3

-0.0301

0.0774

-0.0255

0.0167

4

0.0164

0.0774

-0.0255

0.0167

5

0.0635

0.0774

-0.0255

0.0167

6

0.0872

0.0774

-0.0255

0.0167

7

0.0640

0.0774

-0.0255

0.0167




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