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法玛三因子模型GRS检验结果如何分析？
xncdww
15051 11
2016-12-21
求问如何分析法玛三因子模型的GRS检验结果。下表是stata检验结果，GRS统计量是第二行的Test stati~c那个值1.97吗？

对应的p值为0.23，拒绝原假设，是不是表示模型拟合得较好？

在此谢过各位



        Mean alpha    Test stati~c       P-value      Mean adj R2       Mean SE      Mean abs a~a            SR
J0     .00333156     325.77737               0            .96497543         .00462294     .00519322                 0
J1     .00333156     1.9744083       .23144281     .96497543         .00462294     .00519322           3.6898397






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muxi0907
2017-3-4 10:58:16
你好，最近也在做GRS检验，P值是越到越好的，表示模型拟合的很好。我有个问题想问下你，那个GRS的命令怎么识别rf呢？
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zCause
2018-3-13 11:25:59
看适用性 一般 p值越大越好  这样就 越能 不拒绝原假设
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hongshigan
2018-6-7 18:54:06
你好，最近也在做Fama五因子检验，请问有相关代码吗，真的谢谢了
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李苔原
2018-6-9 19:03:22
大家加油
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祢子
2018-8-31 14:07:02
hongshigan 发表于 2018-6-7 18:54
你好，最近也在做Fama五因子检验，请问有相关代码吗，真的谢谢了
如果你的stata中没有合格command，先打出findit grstst2 安装，然后grstest2 Ri_Rf, flist( Rm_Rf SMB HML RMW CMA) alphas
就可以了
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