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2019-03-14
对于多元回归分析+时间序列,已经通过了平稳性检验,多重共线性检验(2个变量)以及自相关检验(使用了广义差分法),可是怎么也通过不了异方差检验。有些书上说时间序列可以不用检验异方差,求助大佬我该怎么办。取对数+加权最小二乘都试过了,试了20多个权重,没用。
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2019-3-14 16:23:03
时间序列数据更多关注的是序列相关问题,不用过度关注异方差问题
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2019-3-14 19:49:26
crystal8832 发表于 2019-3-14 16:23
时间序列数据更多关注的是序列相关问题,不用过度关注异方差问题
可是,一般而言,一个完美的OLS回归,不就是应该进行多重共线性,自相关以及异方差的检验么?我的模型确实存在着异方差咋办。。求大佬解答
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2019-3-14 20:41:29
截面数据主要关注异方差,时间序列主要关注自相关问题
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2019-3-14 20:42:27
金融狗 发表于 2019-3-14 19:49
可是,一般而言,一个完美的OLS回归,不就是应该进行多重共线性,自相关以及异方差的检验么?我的模型确实 ...
那说明模型不通过检验,你换估计方法吧,别用OLS了
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2019-3-14 20:43:12
金融狗 发表于 2019-3-14 19:49
可是,一般而言,一个完美的OLS回归,不就是应该进行多重共线性,自相关以及异方差的检验么?我的模型确实 ...
完美的都是教材上的,你的数据足够真实的话,那大概率不完美
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