计量经济学框架
第一部分是线性回归方程
第二部分是非线性回归模型
第三部分是虚拟变量模型
第四部分是离散因变量模型和受限因变量模型
第五部分是传统的时间序列模型
第六部分是动态时间序列模型
第七部分是单位根检验与协整与误差修正模型
第八部分是ARIMA模型
第九部分是向量自回归模型
第十部分是联立方程模型
第十一部分是面板数据模型
第九部分

第十部分联立方程模型
联立方程系统相对于单方程计量经济学模型而言的。单方程模型用于揭示单个解释变量受多个解释变量影响形成的因果关系，它适用于只有单一规律现象的研究。而现实的社会经济现象往往错综复杂，彼此之间相互依存相互影响，形成一个系统，单靠一个方程不能完整的描述这个系统，需要考虑用一组方程来说明，即联立方程模型。
第十一部分面板数据模型
在进行经济分析时经常会遇到时间序列和横截面两者结合的数据。我们把这种具有三维（个体、时间、指标）信息的数据结构称为面板数据（panel data），有的书中也称为平衡数据。利用面板数据的计量模型称为panel data模型。经典的计量经济学模型在分析时只利用了面板数据中的某些二维数据信息。然而在实际经济分析中，这种仅利用二维信息的模型在很多时候往往不能满足人们分析问题的需要。利用面板数据模型可以构造和检验比以往单独使用横截面数据或时间序列数据更为真实的行为方程，可以进行更加深入的分析。面板数据模型包括变截距模型和变系数模型。而这两种模型都分别包括固定效应和随机效应模型。

写计量论文的步骤
一、理论模型的设计
对所要研究的经济现象进行深入的分析，根据研究的目的，选择模型中包含的因素，根据数据的可得性选择适当的变量来表示这些因素，并根据经济行为理论和样本数据显示的变量间的关系，设定描述这些变量关系的数学表达式。
1、
确定模型包含的变量
2、
确定模型的数学形式
3、
拟定理论模型中待估参数的理论期望值
二、数据的收集
1、
几种常用的样本数据：时间序列数据，截面数据、虚拟变量数据
2、
样本数据的质量包括几方面的内容：完整性，准确性，可比性，一致性。
三、模型参数估计
四、模型的检验
1、
经济意义的检验
2、
统计的检验
3、
计量经济学检验
4、
模型预测检验
五、模型最终结果的经济意义解释并提出相应的政策建议或者揭露现象的实质
等。