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bwumathe 发表于 2019-3-16 23:29 这是随机微积分的重要基础。与普通微积分的泰勒展开不同，Ito展开会出现dXdX这个项，对于Brownian Motion， ...
周肉大 发表于 2019-3-16 23:51 大佬，你这么解释我更不懂了
bwumathe 发表于 2019-3-17 07:12 就是随机微积分里面，d(x^3) 不等于3x^2。
bwumathe 发表于 2019-3-18 11:23 Black Scholes公式的推导过程里，做微分，因为是martingale，所以dt项为0，由此可以得到最后的C（t，x）公式 ...
Chemist_MZ 发表于 2019-3-19 13:07 BS模型或者说任何衍生品定价模型建模主要过程都是对标的物做一定的数学假设，从而在这个假设下得到衍生物的 ...
量子筐 发表于 2019-3-19 14:00 因为BS公式是用伊藤引理给出的SDE解出来的。 你当然可以只记一个BS公式，但换一种衍生品不能套用公式的时候 ...
周肉大 发表于 2019-3-19 19:02 哦哦是这样子的啊，那能否理解为BS是目前最具普适性和相对最优的模型啊（看来还得仔细研究下这俩东西）
soojinfan 发表于 2019-3-20 05:28 BS不是最具普适性而是理想结果吧， 实际的process远比布朗运动复杂，普适一点的应该是Levy process 和带跳 ...
周肉大 发表于 2019-3-18 17:52 哦哦，你这样说我懂一些了，也就是说前二者是BS公式的基础，可以这样理解吗（捂脸） 还有个问题大佬，前二 ...
bwumathe 发表于 2019-3-21 23:54 研究Lévy process吗？互相认识一下？
求问大神们，学BS公式之前为啥先要学伊藤引理啊？我看了一阵子，并不能理解其中奥妙，希望大神们用最通俗简单的语言点醒我
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