BS模型能否对标的资产为零息券的看涨期权定价

hellzhang

3388

收藏 2005-09-02

BS模型能否对标的资产为零息券的看涨期权定价

如果零息券的价格服从ITO过程，则应该是可以的

不知道有否人算过,零息债券的价格能否服从该过程，另外，如果利率服从该过程的话,是否可以推算出,价格也服从该过程?

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lshi018

2005-9-2 17:31:00

我不太明白零息债券是什么，但是BS模型的基础是有涨跌，你说的这个东西只要有涨跌就可以用BS模型，价格不动的东西肯定是不行。如果零息债券会由于银行利率和通货膨胀引起变动，就可以BS。

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hellzhang

2005-9-3 09:36:00

零息债券到期时价格不变，谢谢，我明白拉

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jasonbig

2005-9-3 13:21:00

零息债券 = Zero Couple Bond.... I guess

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水样心情

2005-9-13 07:40:00

对的。就是拼写错了。zero coupon bond

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HSHCH

2005-9-14 17:43:00

零息债券的瞬时收益率服从什么过程？

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