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关于xtfmb 数据处理的问题
HHNA
1971 6
2019-03-19
我是Stata新手，目前做毕业设计需要用到fama  macbeth。我知道要用xtfmb做，可是我做出来的结果全为0.
ddd.dta
大小:(1.46 MB)

 马上下载

这是我需要处理的数据。
有没有哪位大佬帮忙看看，感激不尽！
我按照回归系数的大小已经将数据分成了20组（zu），接下来要求相同时间时resid的平均数，然后用xtfmb处理回归resid的平均数与变量xinxin。

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admin_kefu
2019-3-22 15:33:46
您好，如果您的求助没有解决，请到项目交易发布需求，会有更快更专业的用户帮助您 https://bbs.pinggu.org/prj/
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芒果圣代双皮奶
2019-3-23 09:14:00
你好，请问你解决了吗？我现在也需要用这个命令，但是不懂
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黃河泉
2019-3-23 09:34:09
芒果圣代双皮奶 发表于 2019-3-23 09:14
你好，请问你解决了吗？我现在也需要用这个命令，但是不懂
请 ssc install asreg 并看看其 fmb 选项！
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HHNA
2019-3-26 09:00:21
芒果圣代双皮奶 发表于 2019-3-23 09:14
你好，请问你解决了吗？我现在也需要用这个命令，但是不懂
我解决了这个问题。是这样的xtfmb这个命令是不能直接使用的，它自己只包含了两个步骤：一是横截面回归求出beta的参数，二是求出参数平均值并进行t检验。
所以，你要求自变量对应变量的影响是否显著，需要自己滚动求出beta值，再对因变量与beta值使用xtfmb命令。
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芒果圣代双皮奶
2019-3-31 21:54:46
HHNA 发表于 2019-3-26 09:00
我解决了这个问题。是这样的xtfmb这个命令是不能直接使用的，它自己只包含了两个步骤：一是横截面回归求出 ...
非常感谢！我去试试~
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