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消除异方差
buweipi5
1790 5
2019-03-24
悬赏 30 个论坛币 已解决
我为了消除回归模型的异方差对因变量进行了开根号处理，请问模型的经济意义怎么解释呢？是不是就没有意义了？

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黃河泉 查看完整内容

几乎没听过这种作法 (取 log 还有人做)，现在"几乎标准之作法"是用 OLS 跑回归，然修正标准误 (robust to heteroskedasticity)。
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黃河泉
2019-3-24 21:45:44
几乎没听过这种作法 (取 log 还有人做)，现在"几乎标准之作法"是用 OLS 跑回归，然修正标准误 (robust to heteroskedasticity)。
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胖胖小龟宝
2019-3-25 10:56:48
额……这要看你为啥要开根号处理，毕竟常用的消除异方差可能取对数更有利于解释
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buweipi5
2019-3-25 20:19:22
胖胖小龟宝 发表于 2019-3-25 10:56
额……这要看你为啥要开根号处理，毕竟常用的消除异方差可能取对数更有利于解释
因为Kabacoff - R语言实战中提到可以通过变量变换，比如开根号，取对数来消除异方差。取对数没办法消除我的模型异方差，开根号再检验之后显示通过了异方差检验。但是取对数有常见的解释，我没有找到开根号的解释。
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buweipi5
2019-4-15 19:31:00
黃河泉 发表于 2019-3-29 10:51
几乎没听过这种作法 (取 log 还有人做)，现在"几乎标准之作法"是用 OLS 跑回归，然修正标准误 (robust to h ...
谢谢，你说的这种方法我知道，但是我还想往下做空间计量模型，但不知道异方差会对空间模型有什么影响，也不知道怎么消除空间模型的异方差。
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黃河泉
2019-4-16 06:29:46
buweipi5 发表于 2019-4-15 19:31
谢谢，你说的这种方法我知道，但是我还想往下做空间计量模型，但不知道异方差会对空间模型有什么影响，也 ...
不熟！
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