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2010-01-26
各位达人兄弟姐妹,怎样用eviews做ARIMA(ARIMA-GARCH)模型的预测?我正在研究电力市场电价的预测,目的是利用2006年8月1日1:00至2006年11月30日24:00的共2928个电价数据,建立时间序列模型(ARIMA或ARIMA-GARCH),预测2006年12月1日1:00至7日24:00的共168个电价数据的值。我已经建立了这2928个电价数据的模型(ARIMA或ARIMA-GARCH),并估计出了参数,下一步将进行电价的预测,请各位兄弟姐妹帮我检查一下操作步骤,找出问题所在:先点击工作文件的procs/chang workfile range,将文件范围由1-2928(2006年8月1日1:00至2006年11月30日24:00四个月的数据长度)改为1-3096(长度扩展至2006年12月7日24:00),然后点击方程窗口的forecast,在出现的预测选项卡中点击static(静态预测法),并将样本范围也改为1-3096,其他选项默认。但点击OK后,查找得出的预测数组的值时发现,只预测出了2929(12月1日1:00)一个值,其余的12月1日2:00至月7日24:00的预测值都是NA,也就是无法得出全部的预测结果;有时也会提示出信息“数据损坏,无法预测”。请问这是什么原因呢,应该怎样做才能得出多步预测结果?
注:我建立的ARIMA方程模型为:D(LOG(P),2,24) AR(1) AR(2) AR(3) AR(4) AR(5) AR(6) AR(7) MA(1) MA(3) SAR(24) SMA(24)
ARIMA-ARCH模型为:D(LOG(P),2,24) AR(1) AR(2)  AR(4)  MA(1) MA(3) SAR(24) SMA(24) 加上ARCH(3)
其中P代表电价值序列,方程中利用了2阶单步差分与一阶24步差分,eviews会自动预测出P的结果。
另外,扩展数据范围后,工作文件窗口中显示RANGE 1 3096  , SAMPLE 1 2928,这里还要请教一下各位:RANGE 与SAMPLE 分别是什么含义?在确定其范围时有哪些需要注意的地方呢?

无法利用eviews软件进行多期甚至长期的预测是一个很头痛的问题,希望各位达人多多指点。
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2010-1-26 21:25:20
这个太专业了
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2010-1-27 00:59:02
应该可以的吧,具体还得用你的数据做做 461498990
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2010-4-23 09:22:33
可以看看参考书,记得有本书上写过,但是具体哪本书,不好意思忘记了
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2010-10-23 17:21:45
你的ARIMA模型好复杂啊……怎么确定的啊?
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2010-11-18 08:00:27
会不会是软件原因啊,乱猜的。
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