学习笔记【量化多因子策略选股】sulight【0326】

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收藏 2019-03-26

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我会不定期在主题帖里记录我的学习内容（主要为量化投资，有兴趣的坛友可以跟帖和我一起学习）
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可以跟帖的内容，比如：

1-主题学习内容的关键词句摘录
2-与主题学习内容相关的学后感或总结
3-手抄主题学习内容照片上传
4-与主题学习内容相关的任何能让你有收获的学习方式

学习笔记：
模型回顾：本周报对XGBoost 中证500 增强模型进行深度跟踪。2011 年回测以来，该模型年化超额收益率为 17.91%，超额收益最大回撤为 4.89%，信息比率为 3.38。2018 年以来获得绝对收益 2.89%，超额收益 14.10%。上周获得绝对收益1.37%，超额收益-1.54%。
具体的投资策略方面，可以根据量化投资的策略，进行投资组合，以期获得超过市场的收益。如果收益可以达到稳定、长期的超过市场，不论是回测还是组合投资策略的运用，对投资的系统化都大有裨益。

附件列表

因子跟踪周报：上周小市值、技术因子表现出色20190323.pdf