VAR(U)与VAR(U帽）相等么？

lolo525

4815

收藏 2010-01-27

也就是error的方差与residual的方差相等么？

还有就是当异方差存在时，SSR/N还是 error variance的一致估计量么，为什么？

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lolo525

2010-1-27 23:22:41

用e代表residual,u代表error.对于每个i，VAR(ei)等于VAR(Ui)么，SSR/N不应该是VAR(ei)的一致估计量么，N趋向无穷大时

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bigfish2007

2010-1-28 10:47:25

肯定不会相等阿。异方差的时候，一致性已经没有意义了，通常的一致性是指参数的一致性阿，现在方差是n个，而不是一个，一致性没有良好定义了。还是看看怀特的论文吧，不管能不能看懂，但至少知道是怎么回事了。

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lolo525

2010-1-29 14:19:00

3# bigfish2007

SSR/N是error variance的一致估计量，无论存不存在异方差。这是伍德里奇现代观点的话，在异方差那一章的开头

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bigfish2007

2010-1-29 15:24:53

这个估计的方法是white发现的，所以看white的论文肯定有帮助，这个估计量确实在估计一个参数，但是这个参数是一堆方差的线性组合，伍德里奇的观点我不评价，因为这个涉及他所提及的error variance的定义，而且这是一个文字叙述，文字叙述中概念被换掉了是经常的事情。如果他的书中有符号性的严格定义，那我就无话可说了。

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