我看网上很多人是VAR，VaR，Var不分的。甚至有人在写的书里面或者发表的论文里面也出现了张冠李戴的情况。其实这三个缩写代表了完全不同的意思。
VAR，Vector autoregression,向量自回归。是时间序列分析里比较重要的一个模型，现在广泛用于于计量经济学中。
VaR，value at risk,风险价值。这个就不用我多说了吧，按照缩写的规则，介词的首字母是要小写的，所以中间个a是小写的。
Var，variance,方差。呵呵，这个就是统计学里最基本的概念，方差了。

alexyzhuo  金钱 +20  好文章高！实在是高！ 2009-4-3 16:59:49