美国研究生金融数学在读最后一个学期，老师的project。因为要用factor model选股，我想以Macroeconomic-Based Risk Factor Models为主，其中的Rm是the return on a value weighted index of NYSE-listed stocks。我知道是有一个^NYA：NYSE Composite Index，但是不知道如何用R中的quantmod包去获取这个数据。最好是能处理成10年期，按季度（就是每3个月为一个时间单位）。因为Quandla这个是要premium的，学生党没钱，只能用quantmod，但是完全不会。（只会install.packages('quantmod');
library("quantmod")，然后就无解了）。
同时也问一下，这些数据：
BARRA Characteristic-based risk factors
Volatility (VOL)
Momentum (MOM)
Size (SIZ)
Size Nonlinearity (SNL)
Trading Activity (TRA)
Growth (GRO)
Earnings Yield (EYL)
Value (VAL)
Earnings Variability (EVR)
Leverage (LEV)
Currency Sensitivity (CUR)
Dividend Yield (YLD)
Nonestimation Indicator (NEU)

R的quantmod中有没有办法获取？或者是哪些能获取的？因为factor model不求很多因子，但觉得至少也有能弄出3~4个。
十分感谢