根据海龟交易法则编写的matlab程序和交易报告程序功能如下：—————————强悍的分界线———————————%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5
%% Turtle.M
% 海龟交易法则(多品种、多市场)
% 主要包括：
%     ? 市场----买卖什么，根据SVR强弱觉得买卖优先顺序
% 　　? 头寸规模----买卖多少，根据ATR以及不对称相关性风险矩阵进行寸风险管理
% 　　? 入市----何时买卖，根据突破信号辨别方法，辨别真假信号，并受账户资金水平限制其头寸，这里没有考虑到快速变化行情的滑点。
% 　　? 止损----何时退出亏损的头寸，根据ATR和固定损失水平设定。这里没有考虑到快速变化行情的滑点。
% 　　? 离市----何时退出赢利的头寸，根据特定参数回归。
% 　　? 策略----如何买卖，此处只考虑了4种策略，但如何更细致的执行改策略我们没有考虑到。如：如何利用其他指标辅助，如何优化组合资产配置等。% 说明：
% 为了明晰化思路，一些循环被拆成若干个子循环，影响了速度，但不妨碍我们学习和分析。
% 为了更为精确的服务高频数据，这里设定所得数据为1分钟数据。所以，这里特别要注意的是，程序目前只能处理同样交易时间的市场品种。
% 那么，郑州和大连(9:00-10:15 10:30-11:30 1:30-3:00)，上海(9:00-10：15 10：30-11：30 1：30-2：10  2：20-3：00)，证券市场(9:30-11:30 1:00-3:00)就被割裂开来了。
% 因为无法控制非对称时间窗口内的风险，策略和程序暂时不向此扩展和修改。不过，如果用天数据，则不存在任何问题了。% 讨论：
% 这里我没有写出强弱讨论程序，因为我觉得我的思路还不完全清晰。我的初步想法是，根据相关性水平，如果上涨相关性水平高情形下，
% 如果上涨击穿压力线，则买入最强的SVR，卖出最弱的；理论根据是journal of Finance 2002, Andrew , and
% Journal of Finance 2005, Patton% written by:
% Jemnbo Cai
% jemnbo@gmail.com% The copyright belongs to me. The codes exchanged only for study.
% For your own application, load your data into the matrix "data", and change the
% "controls" listed below—————————强悍的分界线———————————附件包括海龟法则文档，程序以及测试数据