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2010-01-29
动量策略.rar
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本附件包括:

  • MatlabDaily1.m
  • MatlabDaily.m

本程序的交易理念与海龟交易法则有点相似。细心的朋友可以通过研读,发现策略秘密,这里就不做文字性解释了。
示例软件分成主程序MatlabDaily.m 和一个子程序 MatlabDaily1.m
首先,你要安装有matlab和金钱豹软件
其次,将软件中的matlabfiles解压,然后将下面的两个文件代码分别加入到该文件夹。
然后,在软件的  设置》交易模型设计中选择加载,详细方法见说明书。选择matlab引擎,加载 close,high,low,open
      输出:quxian
保存后。
打开 工具》matlab命令窗口
选择一个你想分析的品种,选择“天”周期

下面,就会得到分析图形和开平仓信号。如下:




在comman 窗口,输入 》Report
得到分析报表如下:
**************************************************
----------策略参数--------------------------------
效用参数:                           0.170
效用参数核算区间长度:                  45
开仓判断样本量                         23
平仓判断样本量                         12
开仓参数:悬殊百分比                0.010
平仓参数:悬殊百分比                0.050
止损阀值:                          -0.040
策略允许的最大浮动利润回撤:         0.120
----------统计报表--------------------------------
盈利次数:                   15
获胜盈利所得 :           1.593
亏损次数:                   12
亏损总额 :              -0.415
总交易次数 :                27
总获利(单利):          1.178
总获利(复利):          1.852
交易费用:                0.081
净利润(单利):          1.097
净利润(复利):          1.630
对象买入持有应该能得收益: 0.713
最大资金回撤(单利):    -0.127
最大资金回撤(复利):    -0.122
单次最大获利 :            0.264
单次最大亏损:            -0.061
平均每笔利润:             0.044
获胜平均每笔利润:         0.106
亏损平均每笔利润:        -0.035
每笔交易波动:             0.096
总样本时间长度:              1066
买入持有时间均值:            12.231
买入持有时间方差:            11.285
买入持有总长度:               159
卖出持有时间均值:             5.786
卖出持有时间方差:             2.751
卖出时间总长度:                81
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2010-2-1 13:39:50
好贴,认真读读
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2010-5-28 13:38:58
。。。。。。。。。
就这东西还要50?!!
简直没人性了。。
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2010-5-28 13:42:57
别人博客抄来的东西~拿来叫卖收点跑腿费也就算了~

不是原创还敢要价50。。。
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2010-5-28 13:44:17
源码在这里,有兴趣的朋友自己去看
http://jemnbo.blog.hexun.com/44315858_d.html
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2010-7-1 17:18:41
想钱想疯了!
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