动量策略.rar
大小:(4.46 KB)
只需: 50 个论坛币
马上下载
本附件包括:
- MatlabDaily1.m
- MatlabDaily.m
本程序的交易理念与海龟交易法则有点相似。细心的朋友可以通过研读,发现策略秘密,这里就不做文字性解释了。
示例软件分成主程序MatlabDaily.m 和一个子程序 MatlabDaily1.m
首先,你要安装有matlab和金钱豹软件
其次,将软件中的matlabfiles解压,然后将下面的两个文件代码分别加入到该文件夹。
然后,在软件的 设置》交易模型设计中选择加载,详细方法见说明书。选择matlab引擎,加载 close,high,low,open
输出:quxian
保存后。
打开 工具》matlab命令窗口
选择一个你想分析的品种,选择“天”周期
下面,就会得到分析图形和开平仓信号。如下:
在comman 窗口,输入 》Report
得到分析报表如下:
**************************************************
----------策略参数--------------------------------
效用参数: 0.170
效用参数核算区间长度: 45
开仓判断样本量 23
平仓判断样本量 12
开仓参数:悬殊百分比 0.010
平仓参数:悬殊百分比 0.050
止损阀值: -0.040
策略允许的最大浮动利润回撤: 0.120
----------统计报表--------------------------------
盈利次数: 15
获胜盈利所得 : 1.593
亏损次数: 12
亏损总额 : -0.415
总交易次数 : 27
总获利(单利): 1.178
总获利(复利): 1.852
交易费用: 0.081
净利润(单利): 1.097
净利润(复利): 1.630
对象买入持有应该能得收益: 0.713
最大资金回撤(单利): -0.127
最大资金回撤(复利): -0.122
单次最大获利 : 0.264
单次最大亏损: -0.061
平均每笔利润: 0.044
获胜平均每笔利润: 0.106
亏损平均每笔利润: -0.035
每笔交易波动: 0.096
总样本时间长度: 1066
买入持有时间均值: 12.231
买入持有时间方差: 11.285
买入持有总长度: 159
卖出持有时间均值: 5.786
卖出持有时间方差: 2.751
卖出时间总长度: 81