分享一下经典R/S分析法和Lo的MRS分析法计算Hurst指数的MATLAB代码。


如果有不对的地方，欢迎大家指正~




R/S
Lo MRS关于q的计算方法有两种，
第一种: q = [4(T/100)^(1/4)]，其中T是总样本容量；
第二种即代码中给出的，由于q>=0，而我用第二种计算的q小于零，故采用第一种方法，取q=9。