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求问面板数据ADF检验
楼主
千变云影
2311
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2019-04-08
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20
个论坛币
未解决
1、面板数据做单位根检验时用哪种方法?我看有五种,常用的是哪种?老师说ADF,但是我觉得ADF应该是时间序列比较常见吧?
2、看到一种说法是如果N>>T可以不做检验,这种说法有依据吗?
3、做ADF检验时有三种选项,有截距有趋势项,只有截距,都没有的,如果三种都拒绝了原假设的时候选哪种呢?这种是时间序列才需要选形式还是面板ADF也需要检验形式,如( c, t, k) 分别表示单位根检验方程包括常数项,时间趋势项和滞后阶数,0 表示不包括 c 或 t
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