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2019-04-09
历史模拟法的基本原理:
1、        计算所选取资产的历史收益率
2、        将数据从小到大排列
3、        寻找特定分位数所对应的的收益率
4、        例如置信水平为95%,样本数据100个,那对应的就为第5个
5、        将所得的收益率乘以资产头寸就是VaR的值

正态分布法的基本原理:
1、        核心是假设收益率的分布服从正态分布
2、        其分布参数从历史数据中计算得出
3、        然后计算特定置信水平下的正态分位数
4、        将所得分位数乘以资产头寸就是VaR的值


Bootstrap法的基本原理:
1、        是通过对样本数据有放回的再抽样
2、        形成再抽样的样本
3、        对再抽样的样本以历史模拟法来计算VaR




本附件包括以下内容:
1、免费获取证券价格历史数据的方法
2、历史数据的获取
3、价格走势图的绘制
4、对数收益率的计算
5、收益率分布图的绘制
6、收益率均值、标准差的计算
7、再抽样样本的形成
8、详细计算步骤、注释
9、易学习、易模仿


其中代码都经过深入思考,反复测试,确保无误。
联系QQ(1475466316),微信(gaussanalytica)
VaR历史模拟法,正态分布法,Bootstrap法.rar
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  • VaR历史模拟法,正态分布法,Bootstrap法.R


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2019-4-16 09:27:25
深度解析:Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-ARMA GARCH模型法-https://bbs.pinggu.org/thread-7037377-1-1.html
深度解析:Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-蒙特卡罗模拟法-https://bbs.pinggu.org/thread-7034552-1-1.html
深度解析:Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-RiskMetrics法 -https://bbs.pinggu.org/thread-7034640-1-1.html
深度解析:Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-历史法、正态法、Bootstrap法-https://bbs.pinggu.org/thread-7031355-1-1.html
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