请问在VAR模型中，已经取了对数的数据可以差分之后再建模吗？

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收藏 2019-04-10

有五个变量都取了对数，其中两个平稳，三个一阶差分后才平稳，可以将这三组数据差分后再与两个原序列平稳的建立VAR模型吗？在经济意义上如何作解释呢？还望大家解答，多谢！

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2019-4-10 23:06:30

可以把差分后的数据与其他两个数据建立VAR模型。对数差分后经济意义就为变化率数据，如果经济意义合理就可以这么操作。

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2019-4-11 16:42:32

曼特宁sym 发表于 2019-4-10 23:06
可以把差分后的数据与其他两个数据建立VAR模型。对数差分后经济意义就为变化率数据，如果经济意义合理就可以 ...

感谢您的解答！

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