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2019-04-08
有五个变量,四个一阶差分之后平稳,一个原序列平稳,请问应该怎么处理?可以直接建立VAR模型吗?
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2019-4-9 16:14:44
用平稳后的建立,想好差分的如何解释实际含义
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2019-4-9 22:35:17
祝贺人大 发表于 2019-4-9 16:14
用平稳后的建立,想好差分的如何解释实际含义
非常感谢您的回答!
在本版的一篇被推荐多次的文章中,看到如下的一段话:
(1)如检验不协整,说明没长期稳定关第,可以做VAR模型,但是模型建立后要做

     稳定性分析:做AR根的图表分析,如所有单位根小于1,说明VAR模型定,满足脉冲分析及方差分解所需条件之一
https://bbs.pinggu.org/thread-2535037-1-1.html

如果这段话是正确的,结合您的回答,不知道我的理解是否正确:对于我说的四个变量一阶差分平稳一个变量原序列平稳的情况,可以直接建立VAR模型,但需要确保稳定性检验的通过;如果用差分之后的平稳序列与另一个原序列平稳的变量建模,则是没有问题的。

还望您继续指教,多谢!

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