第二种方法应该是T=S1+S2+...+SN吧。
求下N×S和S1+S2+...+SN各自的期望和方差。两个的期望是一样的， 但是N×S的方差要比S1+...SN的方差大很多。可以理解为方案二通过许多个独立正太分布的随机变量之和减少了方差，而N×S只涉及两个随机变量。
一般都是用S1+...+SN的方法算损失的（非寿险计算保单损失和这个是差不多的，它就是这样算损失的，非寿险精算学里对这个方法也有详尽的阐述）。

good, its about non life insurance police. where can i find a reference?