看帖的有，回帖的无。我知识浅薄，不知道怎么解，各位金融专家们，不会也不知道吧？怀疑ing～～～～～

罗斯的书里面把两个相同的项合并了

不懂你说的意思，具体点呢？

组合方差的计算只看到罗斯书不把组合内各产品的相关性考虑进去，其他书上都要考虑组合内部产品相关性问题，马克维茨获得诺贝尔奖的论文原文也是考虑组合的相关性问题。

罗斯书上把多只证券构成的组合当作一只证券来处理去计算方差，明显有误啊？但是  这样牛人应该不会犯这么低级的错误啊，

我更怀疑我没有看懂牛人的意思，哪位具体解释一下！



3# upeng_2008