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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 统计软件培训班VIP答疑区
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2010-01-31
连老师:
      您好!
     还有三个问题想向您请教下:
1.关于固定效应模型和随机效应模型理论上的判别:我记得有一本《计量经济学》上说从整体中取一部分样本一般要用固定效益模型(如2000 家上市公司,通过删除不全的数据最后得到890家公司的数据),若本身就是对整体回归则用随机效应模型(如对全国所有省市数据的回归)。但最近看到的资料的说法似乎与之正好相反,不知道哪种理解正确?(stata的检验我知道怎么做,我想知道从理论上判断一般来说应该是哪个)
2.动态面板xtaband2估计中的lag(a b)的含义是否与xtband估计的lag(a b)的含义一样,如:gmm(w, lag(2 4) )中的2表示L.W和L2.W也会作为解释变量,4表示L3.W 、L4.W作为L.W 、L2.W的工具变量?a 、b的设定按照什么标准确定的?
3. xtivreg2估计的结果没有提供常数项,如果想要常数项,需要加什么命令?谢谢!
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2010-2-3 22:42:37
怕连老师看不到,自己顶上去,呵呵!
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2010-3-17 15:15:06
我试试回答第一个问题。如果是全样本(population)应该选用固定效应模型,比如研究中国全部省级行政区的面板数据。因为你并不期望或者根本不可能将你的研究结果推广到别的国家。跨国全样本数据更应该是固定效应,因为我们只能关心地球的情况。
   如果样本只是整体的一部分,比如调查数据,如果抽样合理即可认为是从总体中随机抽取的,应选用随机效应模型。
      以上是我听李东教授在中南财大讲课所得。
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2010-3-24 01:45:48
谢谢楼上的回答
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