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连玉君老师，您好！

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收藏 2015-02-14

连老师，您好，祝您新年快乐！
有个问题请教一下:
1、随机效应模型是否需要进行工具变量回归？我个人觉得是应该的，您说呢？
2、在对随机效应进行工具变量回归时候，dmexogxt和xtivreg2不能用，而sargan检验可以用，这是为什么？请问这种情况下只在文章中标出sargan检验的值可以么？
3、您认为对随机效应模型进行工具变量回归的最好方式或者命令是什么？

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2015-2-20 07:23:30

为什么要对随机变量模型执行 IV 估计？

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2015-3-5 16:48:06

因为模型选择原因，比较固定效应、普通OLS和随机效应之后使用随机效应模型。但是又怀疑有内生性问题，所以就对随机变量进行IV估计，这样不行么？

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2015-3-12 23:50:05

连老师，还有一个问题，为什么样本数小的话就很有可能使用随机效应估计，样本数越大越有可能用固定效应估计？

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