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eviews如何用garch模型求汇率波动

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收藏 2019-04-16

大神们，我用eviews做人民币实际有效汇率的波动时，先把汇率取对数然后差分，接着做了ar（1）模型消除自相关，然后想用garch继续做，可是检验出来说ar（1）不存在异方差，但我看残差图波动挺大的感觉存在异方差，这做不出garch就做不出波动了呀，请大神们指点。<br>
然后我的步骤是ar（1）模型进行arch检验，检验不存在异方差，然后就没有然后了。<br>
我参考一篇论文，数据都差不多，前面的检验结果也都差不多，但到了arch检验就一点都不一样了，难道是我的步骤或者操作存在问题吗，请大家指点( 'ω' )

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2019-4-16 13:23:42

你可以看残差平方的自相关函数图，按理说应该是存在GARCH效应的，把你的软件结果传上来

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2019-4-16 15:13:21

ermutuxia 发表于 2019-4-16 13:23
你可以看残差平方的自相关函数图，按理说应该是存在GARCH效应的，把你的软件结果传上来

我garch模型弄出来了，但又出现问题，我研究的是人民币汇率变动和中国对外直接投资之间的关系，参考别的论文应该建立两者的协整模型，但我做出来的汇率波动直接是平稳的，而人民币实际有效汇率和对外直接投资都是单整的，请问问题出在哪里

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2019-4-17 09:46:15

你用的是汇率收益率，当然是平稳的，你可以用汇率和其他单整变量放在一起做协整，不能把汇率收益率和其他单整变量放在一起做协整。你的对数差分运算即收益率。汇率本省应该是一阶单整的。

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2019-4-18 09:58:00

ermutuxia 发表于 2019-4-17 09:46
你用的是汇率收益率，当然是平稳的，你可以用汇率和其他单整变量放在一起做协整，不能把汇率收益率和其他单 ...

我用的数据是人民币实际有效汇率，应该不是收益率，先季节波动再取对数，差分再做ar1模型，在此基础上再做garch模型，算出汇率波动，然后通过算每年的均值得到年度波动，对这个年度波动做adf检验，改变了（c,t,k）值凑出来一个通过adf检验一个没通过adf检验，不知道对不对这个流程

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2019-4-18 10:37:34

你可以对收益率不太理解，对数之后再差分就是一种计算收益率的方法，这种方法计算的收益率叫做对数收益率。你应该是对对数之后的变量进行平稳性检验，而不应该是对数差分之后的变量。

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