大神们，我做人民币实际有效汇率和对外直接投资的关系研究，不管是用garch模型还是标准差做出来的汇率波动貌似都是平稳的，不能建立误差修正模型
第二个问题是我不是特别懂adf检验，感觉就是自己瞎凑的，然后虽然能够通过平稳性检验但在接下来修正误差模型建立就有问题
第三个问题我感觉我的建模过程不是很懂，我先做好了汇率波动，然后做var模型，做var（2）最好，这个算滞后阶数体现的意义在哪，然后我如果用对数差分过的reer，odfi，ve做的话是能看出点东西。我不知道这个地方应该是用原数列的对数序列还是平稳的序列来做。平稳序列做的var检验结果和不平稳检验结果如下，感觉不平稳的就是检验不对，但我觉得应该是用不平稳的先做var，然后在var基础上做johnasen检验，但这样算出来就是不对