【名称及出版时间】：联合证券-算法交易系列研究之三：改进型VWAP策略及实证-100125
【来源】：Wind
【文件格式】：PDF
【页数】：14
【内容提要】：
目 录
交易成本与算法交易.................................................................................... 3
标准VWAP 策略.......................................................................................... 3
日内交易量分布及预测模型.................................................................. 4
简单的移动加权平均预测模型............................................................... 4
标准VWAP 策略原理........................................................................... 5
执行效果............................................................................................... 6
策略分析............................................................................................... 6
改进VWAP 策略.......................................................................................... 6
策略原理............................................................................................... 6
策略流程............................................................................................... 7
提交量处理........................................................................................... 7
执行效果............................................................................................... 8
参数分析............................................................................................... 9
适用性................................................................................................ 10
两种策略在上证50 成分股的表现比较....................................................... 11
结论........................................................................................................... 13