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关于robust命令的最优带宽选择
ztpgoldeneye
14663 20
2019-04-27
问题描述如下：
1. 目前在做断点回归的试验，使用rdrobust命令，需要尝试不同方法（CV\CCT\IK法）设定下的最优带宽
    但是不同于各类公众号中的推文，option下的bwselect既没有直接提供CV、CCT、IK法的选项，也没有明确指出哪一项（mserd、mesetwo、msesum……等）对应哪种方法及其扩展。非统计专业出身，选项下的参考文献一时半会确实看不懂，如果有大佬知道答案是what请先告诉一下。至于why，我打算回头再补（真的会补……时间太赶……捂脸）。万分感谢。

2.面板固定效应（FE）设定下的RD：
   A. 如果用xtreg 或者xtivreg y x （x=iv）……if (x>-h & x<h) , fe ， 其中h为带宽
       这里h需要使用非参估计出来的h*吗？还是说直接手动指定一个“合适的值”就可以。
   B. 如果在rdrobust命令下，将不能加入i.id之类虚拟变量，无法估计FE。
在我能搜索到的一些RD科普文章里提供的code看来，似乎认为rdrobust得到的窗宽提供给xtreg,fe得到的结论和rdrobust直接做是等价的，也就是直接把面板pool掉，然后rdrobust得到带宽进行近（dai）似（ti），这是可以的？

求统计和计量大佬解答，如果有上述未提及的其他文献参考，也烦请提示一下。

非常感谢！！！


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黃河泉
2019-4-27 09:50:08
1. rdrobust 有一选项
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黃河泉
2019-4-27 09:52:23
2. 有人这样做的吗？
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ztpgoldeneye
2019-4-27 09:52:58
黃河泉 发表于 2019-4-27 09:50
1. rdrobust 有一选项
您的意思是说，确定mserd对应的就是CCT吗？如果是，那么CV和IK又该怎么做呢？
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ztpgoldeneye
2019-4-27 09:53:06
黃河泉 发表于 2019-4-27 09:50
1. rdrobust 有一选项
您的意思是说，确定mserd对应的就是CCT吗？如果是，那么CV和IK又该怎么做呢？
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黃河泉
2019-4-27 09:59:16
ztpgoldeneye 发表于 2019-4-27 09:53
您的意思是说，确定mserd对应的就是CCT吗？如果是，那么CV和IK又该怎么做呢？
你可能要查一下，你谈的似乎是旧指令了！
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