在GSU上Financial Engineering这门课的时候，因为有感于老师讲的既不够intuitive，又缺乏严密性，所以给同学写了个普及性质的文章
但是因为写这类的文章时，自己觉得已经写得够深入浅出了，但是别人可能还是难以理解，所以写到后来就失去了兴致
最后一部分关于Ito积分，只和黎曼积分与R-S积分做了类比，并且陈述了一些性质，并没有严格按照simple process的方式定义
就像文章的结尾说的一样，我不想因为这个文章而参与到任何形式的讨论中
大牛们可以飘过，或者在帖子后面纠错，但是不要直接质问我，因为我很可能再也不会看这个帖子了
还要说明一点，我讲解的是基于测度论的公理化概率体系以及其对随机过程的定义，一些偏应用的东西一概没写，因为应用的东西做做题，背背定理也就完事了
所以如果你们在里面没看到martingale啊，stopping time啊这种东西，也别怪我
不多说了，如果想更多的了解实测度，那么论坛里有一个好像叫做《长度是怎么炼成的》写的还是很好的