全部版块 我的主页
论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
7601 7
2010-02-04
悬赏 5 个论坛币 未解决
下面是六家家具公司1982-1992年的年度收益数据

6家家具公司的数据

Leggett

Herman

Shaw

La-Z-Boy

Kimball

Flexsteel

& Platt

Miller

Industries

1982

36.67%

0.20%

41.54%

21.92%

26.13%

22.50%

1983

122.82%

61.43%

195.09%

62.27%

73.38%

117.89%

1984

14.44%

63.51%

-38.38%

-1.27%

45.15%

7.80%

1985

21.39%

28.42%

1.30%

81.17%

24.27%

38.14%

1986

45.36%

-7.44%

21.89%

19.83%

10.73%

54.48%

1987

20.19%

48.27%

9.11%

-10.21%

-11.92%

26.82%

1988

-8.94%

-11.28%

12.65%

13.77%

7.06%

-6.24%

1989

27.02%

12.85%

12.08%

32.55%

-7.55%

123.03%

1990

-11.64%

2.42%

-17.13%

-6.48%

1.31%

15.48%

1991

20.29%

6.90%

3.62%

50.12%

-5.54%

19.92%

1992

34.08%

22.21%

33.46%

84.40%

5.71%

62.76%


设无风险收益0%,计算着六家公司的有效投资组合

问题解释:就是求出对六家公司的一个投资权数,我不仅需要一个结果,最好能够说明方法及方法的出处,附上原文更好,谢谢。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2010-2-4 14:24:40
这题我做过。现在的人啊,懒啊。这是几个字讲的完的吗?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2010-2-4 17:09:50
用历史数据估算预期收益率,标准差,协方差。把3个数据作为excel的输入数据,然后假设一个组合预期收益率,然后设置一些限制条件(比如总比例100%),然后以组合在此收益率下标准差最小为目标,让excel用试差法求各资产的最优比例。(其实都是编各小程序电脑做,计算并不复杂,但基本思路是如此)。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2010-2-6 03:56:22
to build a mean variance model
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2010-2-9 22:00:26
本科时候做过这个course work,是用excel做的,需要用VB。
支持3楼的思路,我就不赘述了。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2010-2-10 00:57:09
zeshao 发表于 2010-2-9 22:00
本科时候做过这个course work,是用excel做的,需要用VB。
支持3楼的思路,我就不赘述了。
貌似不用VB,直接用EXCEL的SOLVER也可以
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群