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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
3756 1
2010-02-04
知道weekly return,

annualized variance = weekly variance × 52
annualized standard deviation = weekly std × SQRT(52)

如何求annulized Skewness and Kurtosis of weekly return? 谢谢!
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2010-2-4 17:47:44
这个真不怎么会…… 但如果假设return是gauss i.i.d的,那年化之后的偏度应该是零,峰度应该是3吧?
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