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应该选择固定效应还是随机效应？
小财喵
14107 7
2019-05-02
我将上市公司分行业整理了表格，一共分为40类，分别导入进行hausman检验。<br>
但是发现这40份表格中，5个p值为负，8个p值为0，27个p值极大。<br>
那后续进行回归该如何选择模型？分别选择固定效应随机效应，还是统一选择随机效应？
谢谢解答！
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黃河泉
2019-5-2 08:50:06
为什么你要分为 40 类去做 hausman 检验?
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小财喵
2019-5-2 09:56:35
黃河泉 发表于 2019-5-2 08:50
为什么你要分为 40 类去做 hausman 检验?
是因为我在做dea-tobit回归求残差。<br>
其中tobit的模型里一个变量值是当初分行业后用dea软件跑出来的值。<br>
后续我需要求tobit模型的残差。<br>
考虑到变量的值是分行业得来的，所以做hausman检验也就打算分行业求。<br>
如果不分行业的话，总样本的hausman得出的p值是0，要用固定效应。
不知道这种情况下，我应该要用哪种效应呢？谢谢～
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黃河泉
2019-5-2 10:20:34
小财喵 发表于 2019-5-2 09:56
是因为我在做dea-tobit回归求残差。
其中tobit的模型里一个变量值是当初分行业后用dea软件跑出来的值。
后 ...
就全部用 FE 吧！毕竟，他总是 consistent。
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小财喵
2019-5-2 10:40:30
黃河泉 发表于 2019-5-2 10:20
就全部用 FE 吧！毕竟，他总是 consistent。
好！谢谢你的解答～
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lyleconometrics
2019-5-2 12:11:07
固定效应无论什么时候都可以用的，随机效应只在某种条件下才能使用。况且hausman检验 不一定靠谱
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