已有个股的日回报率和指数的日回报率数据，并且已经按照日期全部合并到了一起。部分数据如下：
stkcd year season     dretnd                          idxtrd
2      2015 3          -0.0185950010000000 -4.91790010000000
2      2015 3          -0.00280700000000000 -3.40990000000000
2      2015 3          -0.0358900020000000 -5.40600010000000
2      2015 3           0.0861309990000000 2.89820000000000
...      ...    ...           ...                              ...
45     2015 3          -0.100056000000000   -4.91790010000000
45     2015 3          -0.0999379980000000  -3.40990000000000

现在想要对第i个公司，第t个季度，做关于SJC copula的MLE估计。

目前的想法是，根据stkcd、year、season分组进行回归，但不知道如何用代码进行实现。
新手入门，求高手解答~