急问个stata模拟卡方和F分布！！！

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收藏 2010-02-10

1 ， This program asks you to simulate 1000 observations for an F2,3 distribution, starting with normally distributed variables.

(a) provide a quick outline of the steps in your simulation

(b) provide Stata code to simulate the variables(including Xchi2 variables as an intermediate step)

(c) draw a histogram for your simulated data and discuss its shape

老师也不讲的就叫我们自己去找资料学

在stata里怎么做卡方和F的图啊？

2， simulate 10000 draws for X~N(0,1) and Y~N(0,1)
Draw a histgram for X^2+Y^2 ?

以前文科出身，没怎么接触过这个

多谢

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全部回复

arlionn

2010-2-10 17:19:40

      ********* 计量分析与STATA应用 *********

      *       主讲人：连玉君博士
      *       单  位：中山大学岭南学院金融系
      *       电  邮: arlionn@163.com
      *       主  页: http://blog.cnfol.com/arlion

      *                ::高级部分::
      *             计量分析与Stata应用
      *    =================================
      *          第九讲  模拟分析与自抽样
      *    =================================

http://baoming.pinggu.org/Default.aspx?id=25

*- 正态分布: N(mu,sigma2)

*- 标准正态分布的随机数，即，X--N(0,1)，公式为：
* gen x = invnormal(uniform())
*- 一般正态分布的随机数，即，X--N(mu,sigma^2)，公式为：
* mu + sigma*invnormal(uniform())
* 例如：

clear
   set obs 10000
   gen x1 = invnormal(uniform())
   gen x2 = 10 + 5*invnormal(uniform())
   sum x1 x2, detail
   histogram x1, normal
   histogram x2, normal

*- 其他分布：t(df)分布, F(k1,k2)分布，Chi2(df)分布，gamma分布, weibull分布等

* 常用分布的特征参见：Olive(2005)  Applied Robust Statistics, Chapter 3
* 常用分布的数值生成方法参见：
*    Cameron(2005)  Microeoconometric: Methods and Applications, Appendix B

   *- chi2 分布  Chi2(k)
      *- 计算公式：Sum^{k} (invnormal(uniform()))^2
      *-          Sum_1^{k} (N(0,1))^2
      *- 即，k 个标准正态分布的平方和

      clear
      rndchi 1000 5       /* Chi2(5) 分布 */
      histogram xc, normal
      rndchi 10000 20    /* Chi2(20)分布 */
      twoway (histogram xc) (kdensity xc)
      sum xc, detail
      * 结论：
      * 　相对于正态分布，略微向右拖尾
      * 　随着自由度的增大，越发接近正态分布

   *- F(k1, k2) 分布

      *             Chi2(k1)/k1
      *- 计算公式： ---------------
      *             Chi2(k2)/k2
      clear
      rndf 1000 3 200 /* F(3,20) 分布 */
      histogram xf
      rndf 1000 20 20
      histogram xf

http://baoming.pinggu.org/Default.aspx?id=25

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zhuzhaobo

2010-2-11 03:27:23

拿什么来感谢你我的版主

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waveland

2012-6-1 17:32:20

牛逼人物啊，有幸听过版主的课，讲课幽默风趣，人又帅

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