第1章 時間序列分析的基礎     1
   1.1  從AR(1) 模型談起     1
   1.2  時間序列模型之目的與涵義     4
   1.3  蛛網理論、結構式與縮減式     5
   1.4  AR(1) 模型的長期收歛值和經濟長期均衡之關係     7
   1.5  加入誤差觀念的AR(1) 模型     8
   本章習題     12

第2章 Box-Jenkins的ARMA模型     13
   2.1  先談談白噪音 (white noise)     14
   2.2  ARMA(p,q) 模型     15
   2.3  MA 隱含的經濟意義     17
   2.4  定態與安定條件     20
   2.5  用ACF和PACF判斷落後期數     24
   本章習題     43
   附錄：ARMA模型的另一種表示法：落遲運算符號     44

第3章 ARMA模型的估計     47
   3.1  估計ARMA模型的第一步     48
   3.2  ARMA模型的診斷─Q統計量和JB統計量     57
   3.3  如何選擇適當的ARMA模型     72
   本章習題     91

第4章 結構轉變的考量     93
   4.1 結構轉變在經濟模型和計量模型上之意義     94
   4.2 Chow的結構轉變之檢定與估計     97
   4.3 讓資料說話的結構轉變檢定     118
   4.4 門檻式自我相關結構轉變模型     127
   本章習題     143

第5章 自我相關條件異質變異模型     145
   5.1  經濟與財務時間序列統計資料之特性     146
   5.2  ARCH/GARCH 基本模型     148
   5.3  未考量ARCH對模型估計的影響     151
   5.4  找出模型中是否有自我相關變異數不齊一的問題     153
   5.5  估計ARCH/GARCH模型     156
   5.6  ARCH模型在金融市場之應用─ARCH-M模型    165
   5.7  GARCH模型之擴展應用     169
   本章習題     173

第6章 多變數模型 與 向量自我迴歸     175
   6.1  多變數時間序列模型與迴歸     176
   6.2  多變數模型中殘差的問題     178
   6.3  殘差含自我相關之處理     181
   6.4  動態時間序列模型    187
   6.5  向量自我迴歸     204
   本章習題     233

第7章 非定態時間序列模型     235
   7.1  從 Random Walk 模型開始     238
   7.2  RW模型所隱含的經濟涵意     248
   7.3  什麼是單根?     253
   7.4  Dickey-Fuller 的單根檢定與衍生之檢定     257
   本章習題     283

第8章 共整合與誤差修正模型     285
   8.1  整合變數     286
   8.2  什麼是共整合?     288
   8.3  誤差修正模型     291
   8.4  Engle-Granger 共整合檢定與估計     294
   8.5  Johansen 共整合檢定與估計     304
   8.6  Johansen共整合加入限制式之檢定     323
   本章習題     335

附錄 矩陣、向量和特性根     337
A.1 矩陣和向量之定義與運算     337
A.2 以矩陣方式表示聯立方程式     343
A.3 特性根與特性方程式     345
參考文獻     353
中英文名詞索引 357