不懂啊  你解释下吧

例如比较AIC=-0.34566与AIC=-0.123,哪个模型更好？

AIC ，如同R Sqr，是看模型是否与实际相似。
不同于R Sqr （最好情况是1，最坏是0），AIC是越小越好。因为：AIC(p)=N ln(s2(p))+2p
之中N 为sample size，s2(p)是干扰项的方差 (i.e., the prediction error), 而方程p是一个递减方程。
后面的2p可以认为是过高的AR(p)带来的"penalty".
所以AIC越小越好。
AIC 只不过是time series的ARIMA(p,q,r)的一种形式，要判断p,q,r值，需要看AIC的最小值。
source:
http://www.cbi.dongnocchi.it/glossary/AIC.html
http://www.stata.com/statalist/archive/2005-01/msg00211.html
http://tolstoy.newcastle.edu.au/R/help/05/04/2614.html

非常感谢楼上的同学

四楼好牛！看的都是英文资料！