请教大家两个问题:
BIC 和SIC是不是同一个指标,如果不是有何不同?
HQ是个什么指标,全称是什么?
我找了好久没有找到,谢谢了!
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AIC和BIC是同一个指标,一般用于选择模型,也就是模型的比较优劣
他们的不同之处在于
AIC=-2 ln(L) + 2 k 中文名字:赤池信息量 akaike information criterion
BIC=-2 ln(L) + ln(n)*k 中文名字:贝叶斯信息量 bayesian information criterion
HQ=-2 ln(L) + ln(ln(n))*k hannan-quinn criterion
构造这些统计量所遵循的统计思想是一致的,就是在考虑拟合残差的同时,依自变量个数施加“惩罚”。
但,倘若因此就说它们是同一个指标,恐怕还是有些不妥,毕竟“惩罚”的力度还是不尽相同的。
此外,这些信息量的用途不仅限于选择模型,还能用于选取合适的变换等等。而在那些时候,这些信息量又是另一个模样,也就是说它们有许多变体。因此,它们也被称为AIC准则、BIC准则等等。它们中的每一个体现的都是一系列的标准,而非单独的一个简单式子。
太白月殇 发表于 2013-3-17 17:57 BIC 和SIC是同一个
oliyiyi 发表于 2015-7-25 19:16 SIC 和 BIC 是同一个,但跟AIC 是截然不同的, AIC是相对熵推演出来的 所有这些都是用来做模型选择的,但 ...