认坛上有几本有关用R进行线型模型分析的书有实用性的介绍。

这个不是一两句话能说清楚。一个整体的思路是，用相应的方法逼近通过样本估计的模型在总体分布上产生的loss的期望。然后最小化这样的逼近，取这样的模型作为选择模型。好处是，这样的model selection十分简便，计算量很小。但是最大的问题来自于一个十分简单的不等式： minEx >= Eminx. 也就是说，实际通过这样的方法预测损失时不准确的。

具体的细节，语气找本书来读，不如直接去读原来的Paper.

you're right.

https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... 10304182pid10304182给你一个参考！